ตั้งอยู่ ณ บริเวณวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทั้งในสมัยเก่า และสมัยปัจจุบัน เป็นห้องสมุดอนุสรณ์เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และมีบริการโสตศึกษา เปิดบริการทุกวัน เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

พระที่นั่งอนันตสมาคม

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารหินอ่อนแบบเรเนอซองส์ ของประเทศอิตาลี ทั้งนี้มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมือง และประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน พระที่นั่งนี้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 บนเพดานโดมของพระที่นั่งมีภาพเขียนเฟรสโกที่สวยงามมาก เป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1-6 แห่งราชวงศ์จักรี พระที่นั่งอนันตสมาคมใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ และเคยใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภา ภายหลังจึงได้ย้ายการประชุมมายังรัฐสภาใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่ง นี้